Prije nego što kupite telefon, prijenosno računalo ili bilo što drugo, želite biti sigurni da radi testiranjem; istu praksu treba provoditi u trgovini. Ne smijete koristiti svoju strategiju trgovanja na tržištu uživo bez testiranja radi li ili barem bez predodžbe o rezultatima koje može dati, zbog čega je morate testirati unazad.
Što je backtesting?
Mnogi novi trgovci prolaze kroz ciklus razvijanja strategije za koju se čini da funkcionira, koriste je neko vrijeme i napuštaju je nakon gubitka niza trgovina. Zatim traže druge strategije i ponavljaju ciklus. Kao rezultat toga, mnogi od njih odustaju od trgovanja, vjerujući da nitko ne može biti konstantno profitabilan na kripto tržištu ili da kripto trgovanje nije za njih.
Dakle, umjesto da prolazite kroz ciklus prestanka korištenja strategije trgovanja i odabira druge kada počnete gubitničke trgovine, možete testirati svoju strategiju s podacima kako biste vidjeli kako bi prošla tijekom vremena bez ikakvog rizika novac. Pozitivan rezultat će vam pomoći da imate više povjerenja u takvu strategiju.
Testiranje unatrag omogućuje procjenu potencijalne izvedbe vašeg strategija kripto trgovanja na temelju povijesnih podataka. Ideja je da će se kakav god rezultat strategija proizvela na povijesnim podacima vjerojatno ponoviti. Dakle, strategija koja daje dobre rezultate testiranjem na povijesnim podacima ima velike izglede za dobar učinak u budućim tržišnim uvjetima i obrnuto.
4 razloga zašto biste trebali testirati svoju strategiju trgovanja
Ispod su neke od prednosti testiranja vaše strategije trgovanja.
1. Testiranje strategije bez rizika
Nećete morati riskirati svoj trgovački kapital kada testirate svoju strategiju. Umjesto da testirate svoju strategiju trgovanja na računu za trgovanje uživo, testiranje unatrag idealno je rješenje.
2. Doradite svoju strategiju
Testiranje unatrag otkriva prednosti i slabosti vaše strategije. Zatim možete upotrijebiti informacije za prilagodbu strategije svojim potrebama trgovanja i tipu osobnosti.
3. Više povjerenja u vašu strategiju trgovanja
Testiranje unatrag omogućuje vam isprobavanje različitih tržišnih strategija kako biste odabrali najbolju. Ova će praksa povećati vaše povjerenje u vašu strategiju, osobito ako ima dobru izvedbu u velikom dijelu tržišnih podataka.
4. Dođite do novih ideja
Budući da vas proces testiranja unatrag izlaže velikom broju podataka, vjerojatno ćete vidjeti više ponavljajućih obrazaca trgovanja, što omogućuje dobivanje novih ideja za trgovanje u procesu.
Dva načina za testiranje vaše strategije
Testiranje vaše kripto strategije može se obaviti ručno ili automatski.
Ručno testiranje unatrag
Ručno testiranje vaše strategije zahtijevat će da sami postavite trgovine na povijesne podatke. Da biste izvršili ručno testiranje unatrag, morate izvršiti sljedeće korake.
- Nakon otvaranja računa kod a pouzdana kripto mjenjačnica, otvorite postavku grafikona željenog sredstva.
- Za testiranje unatrag potrebna je strategija. Također morate odlučiti o alatima i pokazateljima koje želite koristiti. Na primjer, vaša bi strategija mogla biti trgovanje skokovima trenda (bilo medvjeđim ili bikovskim) na BTCUSD u vremenskom okviru od jednog sata nakon što cijena odskoči od razine od 61,8% koristeći Fibonaccijev alat za retracement. Fibonaccijeva razina od 61,8% također mora formirati spoj s linijom trenda kako bi se potvrdio potez.
- Budući da sada imate strategiju, sljedeća stvar je da se pomaknete natrag na mjesto gdje želite započeti backtest. U slučaju BTCUSD-a, možete početi još od 2013. godine. Zatim možete potražiti trendove na jednosatnom grafikonu kako biste vidjeli mogućnost nastavka trenda nakon retracementa koji ispunjava vaše postavljene zahtjeve.
- Kada vidite relevantnu postavku, trebali biste upotrijebiti alate i indikatore želite testirati na grafikonu. U ovom slučaju, Fibonaccijev alat za retracement i linija trenda. Zatim iscrtajte grafikon kao što biste to učinili da ste trgovali potezom kada se prvi put dogodio. Nakon što to učinite, pomičite grafikon naprijed od svijećnjaka do svijećnjaka kako biste vidjeli rezultat. Ideja je polako pomicati grafikon naprijed kako biste vidjeli ishod trgovine i zatim dokumentirati rezultat.
- Dok zapisujete rezultat, možete nastaviti listati kako biste dobili nove postavke, koristiti svoje alate za trgovanje da ih analizirate i krenuti naprijed da vidite što se dogodilo. Ponavljajte ovaj postupak dok ne prođete kroz mnogo podataka. Neke platforme kao što je TradingView omogućuju vam da automatski reproducirate i pauzirate povijesne podatke, tako da se ne morate sami pomicati. Također možete kontrolirati brzinu ponavljanja na grafikonu. Ovo je dostupno Pro, Pro+ i Premium korisnicima platforme.
Ručno testiranje unatrag može vam pomoći da malo ovladate loše psihologije trgovanja budući da ćete biti emocionalno uključeni u određenoj mjeri. Metoda također ne zahtijeva od vas nikakve vještine kodiranja.
S druge strane, ručno testiranje unatrag oduzima puno vremena jer ćete morati analizirati puno povijesnih podataka da biste dobili rezultate. Također je lako pogriješiti kada pratite svoje prošle podatke ili rezultate. Ručno testiranje unatrag također postaje zamornije ako pokušate procijeniti više vremenskih okvira.
Automatizirano testiranje unatrag
Ova metoda testiranja unatrag pomaže vam da upotrijebite tehnologiju za testiranje funkcionira li vaša strategija, obično koristeći kodiranje za pojednostavljenje procesa. Omogućuje vam praktično i brže testiranje vaših strategija tijekom dugog razdoblja. Zatim možete koristiti generirane podatke da znate je li vaša strategija primjerena i što prilagoditi.
Automatizirano testiranje unatrag funkcionira na isti način kao i ručno testiranje unatrag. Također ćete morati odabrati vremenski okvir, svoju trgovačku imovinu i strategiju za testiranje. Glavna je razlika u tome što nećete morati postavljati svaki proces, zapisivati svaku narudžbu i sami izračunavati dobit i gubitak—svi se provode automatski.
Glavni izazov automatiziranog testiranja unatrag jest da ćete možda morati znati kako kodirati ili barem imati jednostavan pristup stručnjacima za kodiranje.
Nedostaci testiranja vaše strategije unatrag
Iako je testiranje vaše strategije kripto trgovanja uvijek korisno, postoje neki nedostaci.
Prošli uspjeh ne jamči buduće rezultate
Prilagodba i usavršavanje vaše strategije na temelju rezultata povijesnih podataka može utjecati na njezinu učinkovitost. Tržišni uvjeti se stalno mijenjaju. Stoga strategija koja je dobro funkcionirala u prošlosti možda neće dobro funkcionirati u budućnosti. Također je moguće da povijesne podatke koje koristite karakteriziraju mnogi nepovoljni događaji na tržištu, negativni i pozitivni osjećaji itd.
Na primjer, tržišni uvjeti tijekom pandemije 2020. možda neće predstavljati uobičajeno tržište uvjetima, a rezultati dobiveni putem takvih podataka možda neće biti dobar prikaz tržišnih uvjeta u budućnost.
Kripto tržište je još uvijek novo
Kriptotržište je relativno novo, a neki tokeni nemaju dovoljno podataka za testiranje vaše strategije. Na primjer, razmotriti Shiba Inu; možete pristupiti samo grafikonima i podacima s kraja 2020., što možda neće biti dovoljno da se zaključi bilo koji definirani obrazac.
Kriptotržište je također mlado i promjenjivo, što otežava otkrivanje jasnih obrazaca kao na forexu i burzama. U velikoj mjeri cijena Bitcoina i dalje uvelike utječe na cijenu mnogih drugih kriptovaluta.
3 važna savjeta za kripto testiranje
Sljedeći savjeti pomoći će vam pri testiranju vaše strategije.
1. Nemojte biti izbirljivi s podacima
Pazite da koristite nasumične skupove podataka, a ne samo skupove za koje se čini da favoriziraju vašu strategiju. Ne biste trebali varati sami sebe koristeći samo podatke iz prošlosti koji čine da vaše strategije izgledaju dobro. Ova praksa će vas samo dovesti do neuspjeha kada koristite podatke u stvarnom vremenu.
2. Budite temeljiti
Nema potrebe za žurbom. Temeljitost će vam pomoći da uočite nedostatke koje je uzročno testiranje unatrag možda propustilo. Ne ostavljajte nijedan kamen neprevrnut. Da biste bili temeljiti, morate upotrijebiti što više podataka da vidite kako vaša strategija funkcionira u različitim tržišnim situacijama.
3. Nikada nećete imati savršenu strategiju
Sve strategije imaju svoje nedostatke ili trenutke kada dožive nizove gubitaka. Sve što želite osigurati jest da će bilo koji stil trgovanja koji koristite biti dugoročno isplativ i dati željeni rezultat. Također ćete morati primijeniti neke prakse upravljanja rizikom da biste to ostvarili.
Odabir vašeg stila testiranja unatrag
Testiranje unatrag može pomoći vašoj strategiji trgovanja kripto ako je pravilno provodite. Pri određivanju što je bolje između ručnog i automatiziranog testiranja unatrag, morate uzeti u obzir različite čimbenike kao što su koliko vremena imate za testiranje unatrag, svoju osobnost itd.
Ručno testiranje unatrag može biti dugotrajno, a može dovesti i do pogrešaka. S druge strane, automatizirano testiranje unatrag manje je glomazno, ali zahtijeva tehničko znanje i iskustvo za njegovu izradu ili pristup stručnjacima koji mogu izraditi potreban softver. Unatoč tome, dva načina testiranja unatrag pokazala su se pouzdanima na mnogim financijskim tržištima.
Informacije na ovoj web stranici ne predstavljaju financijski savjet, savjet o ulaganju ili savjet o trgovanju i ne trebaju se smatrati takvima. MakeUseOf ne savjetuje o bilo kakvim pitanjima trgovanja ili ulaganja i ne savjetuje kupnju ili prodaju određene kriptovalute. Uvijek provodite vlastitu dubinsku analizu i konzultirajte se s ovlaštenim financijskim savjetnikom za investicijski savjet.
